§ 116 VAG
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
Teil 2 Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung
Kapitel 2 Finanzielle Ausstattung
Abschnitt 2 Solvabilitätsanforderungen
Unterabschnitt 3 Interne Modelle

§ 116 VAG Statistische Qualitätsstandards für Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognosen

§ 116 Statistische Qualitätsstandards für Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognosen

VAG ( Versicherungsaufsichtsgesetz )

(1) 1Das interne Modell muss alle wesentlichen Risiken des Versicherungsunternehmens abdecken. 2Die in § 97 Absatz 3 genannten Risiken sind stets zu berücksichtigen. 3Ungeachtet der gewählten Berechnungsmethode muss die Risikoeinstufung ausreichend sein, um zu gewährleisten, dass das interne Modell in der Geschäftsorganisation, insbesondere im Risikomanagement, in den Entscheidungsprozessen und der Kapitalallokation in erheblichem Maße verwendet wird und eine wichtige Rolle im Sinne des § 115 Absatz 1 spielt. (2) Die Versicherungsunternehmen müssen jederzeit in der Lage sein, die Plausibilität der dem internen Modell zugrunde liegenden Annahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen. (3) 1Die Methoden zur Berechnung der dem internen Modell zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose sind auf geeignete, passende und angemessene versicherungsmathematische und statistische Verfahren zu stützen. 2Sie müssen mit den Methoden konsistent sein, die für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen verwendet werden. (4) Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose muss auf aktuellen und zuverlässigen Informationen sowie auf realistischen Annahmen aufbauen. (5)