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Anlage: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) VAG
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
Änderungsnachweis

Anlage: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

Inhaltsverzeichnis Änderungsnachweis

Anlage: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

VAG ( Versicherungsaufsichtsgesetz )

Anlage 3
Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) 1. Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR) Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul; SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul; SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul; SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken; SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall. Der Faktor "Corr i, j" steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
i\j Markt Gegenparteiausfall Lebensversicherung Krankenversicherung Nicht-Lebensversicherung
Markt 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Gegenparteiausfall 0.25 1 0.25 0.25 0.5
Lebensversicherung 0.25 0.25 1 0.25 0
Krankenversicherung 0.25 0.25 0.25 1 0
Nicht-Lebensversicherung 0.25 0.5 0 0 1

2. Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls